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Bon ben merci à vous les gars mais j'ai trouvé une solution tout seul sur le net (c'etait fastidieux pour trouver des trucs la dessus) : voici la méthode :
En fait on declare une classe qui va traiter les evenements avec autant de procedure que d'evenements à écouter après on assigne ces méthodes là aux proprietés evenements du composant utilisé

Type
  TServerEventHandler = class
    public
      class Procedure DoDebugEvent (const ALogMsg :string);
    end;

class Procedure TServerEventHandler.DoDebugEvent (const ALogMsg :string);
Begin
  Writeln(ALogMsg);
End;

Var
  MyServer : TServer;

  try
    MyServer := TServer.Create(nil);
    MyServer.Init();
    MyServer.OnDebugEvent := TServerEventHandler.DoDebugEvent;
(...)

Réponse acceptée !
Pour une fois qu'il y avait une question intéressante, je suis passé à côté sans la voir

Le problème provient de la façon dont tu as déclaré la propriété OnDebugEvent.
Je suppose que tu l'as déclarée ainsi :
property OnDebugEvent : TDebugEvent read FOnDebugEvent write FOnDebugEvent;
Et de la façon dont TDebugEvent est lui même déclaré et c'est là que la diférence va s'opérer. Tu as dû déclarer :
TDebugEvent = Procedure(const ALogMsg: string) ofobject;

Et c'est le "Of Object", indiquant une méthode d'objet qui fait que tu ne peux pas affecter une procédure "ordinaire".
En déclarant :
TDebugEvent = Procedure(const ALogMsg: string);
C'est à dire sans le "Of Object", tu pouvais affecter ta procédure DoDebugEvent normalement sans avoir besoin d'instancier un objet annexe ou d'utiliser une méthode de classe.
Récapitulons avec le code minimaliste et simplifié ci-après :
program anisb;

{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils;

type
  TDebugEvent = Procedure(const ALogMsg: string); //suppression de "Of Object"

  TServer = class
private
    FOnDebugEvent: TDebugEvent;
  public
procedure Init();
    property OnDebugEvent : TDebugEvent read FOnDebugEvent write FOnDebugEvent;
  end;


{ TMyServer }
procedure TServer.Init();
begin
//...
end;

procedure DoDebugEvent(const ALogMsg: string);
begin
  WriteLn(ALogMsg);
end;

var
  MyServer: TServer;

begin
  MyServer := TServer.Create;
  MyServer.Init;
  MyServer.OnDebugEvent := DoDebugEvent;
  //... reste du code
  MyServer.Free;
end.

C'est dommage que tu n'aies pas trouvé la réponse sur ce forum car j'ai déjà fait ce genre de réponse. Mais bon, je te l'accorde, ce n'était pas facile de retrouver parmi les centaines de milliers de posts.

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