En prenant trente secondes de mon temps, je trouve via google le code suivant:

dans la partie private de ta  form :
TForm1 = class(TForm)
...
private
    procedure MyMessage(var Msg: TWMMove); message WM_MOVE;

puis dans l'implementation de ta form
procedure TForm1.MyMessage(var Msg: TWMMove);
begin
  if msg.Result=0 then
  begin
    Label1.Caption:='x - '+IntToStr(Msg.XPos);
    Label2.Caption:='y - '+IntToStr(Msg.YPos);
  end;
end;
Tu remplaces la partie en vert par le code que tu souhaites executer dans le "onformmove"